第 1 章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
（1）银行贷后管理需借力数据分析手段
根据银保监会 2021 年 3 月 12 日发布的银行业金融机构的不良贷款情况表中显示，截至 2020 年底，中国银行业金融机构的不良贷款余额总量为 34740 亿元，比 2019 年底 31924.1 亿元增加 2816 亿元，总体不良贷款率为 1.9%，与 2019 年底相比下降 0.1%。目前数据显示，我国各银行金融机构信贷业务发展良好，但不同性质的商业银行、不同地区的分支行，贷款不良率存在差异。
银行业的不断创新发展，银行间各类产品、服务竞争日益加剧，但对于银行而言，贷款业务是银行发展的基石，加强信贷产品创新，提升贷后管理水平，强控金融活动系统风险，促进银行盈利能力及利润提升，是各大商业银行发展道路上必须面对的问题。银行是经营风险的机构，其面对的客户形形色色，对于客户信息的了解不全面，并且存在个人及企业在向银行提供信贷资料真实性的不确定，造成银行在审批贷款时无法合理有效判断客户偿债能力，从而造成一定经营风险。
目前在各银行信贷产品的创新中，不断引入数据分析技术，将个人或企业在本行的行为数据加以记录、应用及分析，制定出相应的审核机制，针对审核通过的客户投放贷款，在产品创新阶段，数据分析技术得到有效运用。但在贷后管理阶段，如何有效利用银行日常经营中积累的大量原始数据，如何有效让这些数据解决银行与客户间的信息不对称情况，银行需要投入较大精力去研究。
（2）A 银行 B 地区公租贷项目实施后贷后管理面临严峻挑战
21 世纪中国城镇化改革进行地如火如荼，农村人口城镇化、城市人口迁移化，一大批工薪阶层、农民工，以及刚毕业大学生等无法在城市购房，住房问题逐渐演变成中国发展道路上的基本问题。随着公租房大量投入运营使用，其中管理运营的专业人员欠缺、服务质量低下、运营管理不规范等问题彰显。为解决这类问题，2018 年《推行政府购买公租房运营管理服务试点方案的通知》出台，标志着公租房市场化运营拉开帷幕。
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1.2 国内外文献综述
1.2.1 银行贷后管理研究
（1）国外文献综述
早期主要通过信用评定机构将客户实际经营情况划分为不同的信用等级这种传统的分类方法研究银行贷后风险管理。随着风险管理手段的不断创新，近些年风险量化分析法得到广泛应用，研究人员通过将企业的风险数据量化，分析计算出其损失违约概率，从而有针对地进行风险管控。 Fitzpaterick（1932）通过分析企业财务数据，发现财务数据的好坏，提示着企业经营情况的好坏，并发现企业进入破产境地时，其财务数据总是逐渐恶化，从而开创了用企业财务数据分析企业经营风险情况的先例[1]
Durand（1941）首次通过将财务数据量化分析运用到银行贷后管理中，建立风险预警模型，并对存量贷款数据定量运算分析，建立信用评分模型[2]。Eisenbeis(1977)提出使用财务数据量化分析存在一定欠缺，对广泛的数据分析适用性有待考究，并且数据分类依据难以界定[3]。
Aziz（2011）总结出了贷后管理具体实施操作方法，以切实提高商业银行贷后管理水平[4]。Cox（2011）则主要研究银行贷后管理监控问题，并针对所发现的问题提出解决方案[5]。Altman（2012）认为贷后管理对银行贷款不良控制和信贷资产质量提高有着重要作用，商业银行应结合本行情况，制定出一套完成适用的贷后管理制度[6]。Fischer（2013）认为银行信贷业务中，贷后管理中的风险预警、客户退出和风险责任认定追溯是目前银行信贷管理中流程中急需改进的部分[7]。Michelle 和 Kingsley（2016）认为，根据信贷要素的情况不同，制定针对性、差异化的信贷政策，可以使资产结构得到优化，资产质量得到改善，从而建立起稳健的信贷风险管理体系[8]。Adzobu（2017）认为，多样化的贷款组合可降低银行信贷风险和提高收益回报，各大商业银行应当在充分了解市场经济发展的方向中把握政策机遇，防控信贷风险 [9]。
图 1.1 技术路线图
第 2 章 相关概念及理论基础
2.1 银行贷后管理的概念及理论
2.1.1 银行贷后管理的概念
贷后管理指的是贷款等信贷业务发放发生以后，一直到本金和利息收回，或者是信用结束的全部过程中的对信贷的管理。这里面包含了管理信贷审批条件、跟踪检查贷款、对风险的监管和预警、回收贷款的本金和利息、对不良信贷资产的管理、对信贷档案的管理等工作。一般来说，贷后管理主要包括日常管理、清户撤押、档案管理三方面。
在很长一段时间里面，我国的银行信贷管理中贷后管理是其中一个非常薄弱环节。银行信贷业务中由于一些惯性思维和固有做法的存在，使得目前贷后管理工作存在着一些问题。贷后管理是信贷管理的最后的一环，对于保证银行贷款的安全和金融案件的控制具有特别重要的作用。其意义主要体现在以下几点：
（1）银行转变经营管理理念的要求
长久以来，对于信贷业务商业银行一直是注重数量轻视质量；注重结果轻视过程；注重短期的轻视长期的。所以，银行需要转变经营管理理念和机制来科学的发展，改变注重业务的开展轻视业务的管理的发展方式。对贷后管理的注重和强化，可以使资金的使用效率提高，资产的质量得到提升，银行核心竞争力得到强化。
（2）商业银行实现可持续发展的保障
在国内资产证券化还是在一个初步的位置，不能够成为转移资产风险的主要手段，所以只能通过对贷后管理的强化，才可以对授信的敞口风险产生有效的控制，避免资产质量带来的问题，顺利回收授信资产，使得银行的资本使用效率和综合收益得到较大的提升，从而使银行得到可持续的发展。
（3）商业银行变革服务客户模式的手段
从另一方面来讲，贷后管理也是对价值创造的提供条件。一方面，贷后管理可以让银行把风险主动控制在可接受的程度内；另外一个方面，贷后管理也是让银行达到提升服务客户能力和促进金融创新的目的[36]。
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2.2 银行贷后管理现状
由于客户行业政策、国内外市场环境不断变化，企业的经营情况受到国内外经济环境、上下游企业状况等不断影响，因此客户受理信贷业务时的经营状况，并不能代表其之后经营状况的持续情况。不少案例表明，许多在贷款申请及发放阶段经营状况良好的企业，但后期受到国内外市场环境发生不利影响，上下游企业产品供应价格波动以及自身经营不善，造成的财务状况恶化，直接导致发生贷款违约的情况不在少数[40]。
因此，贷款发放后银行需实时监测贷款人的商业信用、生产经营情况、财务状况等，对贷款归还不利的因素及时发现，并及时干预；若发生贷款逾期，及时采取相关管理措施，切实避免贷款不良的发生。
2.2.1 银行贷后管理制度
以 A 银行为例，贷后管理实行“分级管理、系统指导、逐级考核、责任到人”的管理制度。在贷后管理流程中不同岗位的人员承担相应的职责：
（1）客户经理负责对自己管理客户的贷后检查、持续条件落实、催收本金利息，以及全面信息报告工作，并负责信贷押品的监控和信贷资产检查报告的撰写及整理；
（2）信贷经营部门负责人负责审核信贷检查报告、对风险预警事项提出反馈意见，组织重大风险事项的现场检查及解决，审核信贷资产分类；
（3）风险经理负责监测和分析客户贷后的风险信息，对存在风险信号的信贷客户及时通知客户经理并配合拟定化解方案；同时组织信贷经营部门人员参加贷后跟中例会及复审信贷资产季度分类；
（4）风险部门主管需要对已发现的风险事项了解，并对防范措施及整改情况掌握，并提出反馈意见，同时需对重大风险事项作出批示和提出建议，审核信贷资产季度分类。
（5）信贷分管行长要对本行已经发现的风险事项及防范措施，落实情况了解，同时提出意见等；并针对已发现的重大风险事项提出化解措施等建议，对风险事项是否需报上级作出决策，还需主持召开本行贷后跟踪例会并对跟踪事项作出决策。
（6）信贷档案管理员主要是收集整理已经审核后的档案资料，并将这些档案立卷建档，对档案借阅手续落实保证档案安全及完整，并在信贷业务完毕后按规定将档案移交档案管理部门。
在贷后管理制度中，公司业务部、风险管理部、行领导各司其责，共同完成信贷业务的贷后管理工作，全力杜绝信贷风险的发生。
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第 3 章 A 银行公租贷项目情况介绍 ....................................... 18
3.1 A 银行简介 ........................................ 18
3.2 公租贷项目情况简介 .............................. 18
第 4 章 公租贷项目租户数据分析 ....................................... 30
4.1 模型的选取 ......................................... 30
4.2 实证分析 ..................................... 30
第 5 章 基于分析结果对项目贷后管理的建议 ............................... 38
5.1 租户受理前风险评估 .................................. 38
5.1.1 分层次进行风险评估 ............................ 38
5.1.2 完善内部信息管理系统 .............................. 39
第 5 章 基于分析结果对项目贷后管理的建议
5.1 租户受理前风险评估
公租房申请人在提交申请时需接受银行对申请人的租金缴纳违约风险评估，并且在评估完成后依据评估结果，判断申请人是否最终通过申请，同时该评估结果还对申请人可租户型及区域提供参考。目前，银行对公租房申请人租金缴纳违约风险评估暂未制定具体实施方法及执行模式，但通过前文将租户风险因素用回归模型分析可知，为能够更好地优化对公租房申请人风险评估效果，建议从租户申请前、申请中以后出租后三阶段进行相应的调整与改进。
5.1.1 分层次进行风险评估
第 4 章中分析得到租户入住人数、教育程度、就业单位类型对租户缴纳租金违约有显著的影响，所以银行在面对公租房申请人时，可将申请人按上述情况划分层级，并对不同层级的申请人通过针对性的问题及指标设计，进一步做信息收集和风险评估。例如，在进行公租房申请审核时，可以对申请人按公务员、事业单位、国企等单位群体分类，不同申请人往往需求不同，重视程度也不同，租金缴纳违约风险也不同。此外，不同收入的申请人缴纳租金能力也是不同，也是分层次的另一层面。因此对银行而言，租金缴纳风险较高，可要求相关机构按分级严格控制审核流程。但是，随着国家政策的不断调整及人民经济实力的普遍提升，银行也需根据政策及市场情况，适时调整风险评估策略以更加满足不同层级申请人的不同情况。
表 3.1 B 地区公租房详情（单位：平方米、户）
第 6 章 结论与展望
6.1 结论
本文对国内外银行贷后管理方面进行文献研究和相关分析，通过研究 B 地区公租贷项目案例，根据分析研究结果确定影响租金收取违约率的租户因素，最后通过对租户层次分类，制定违约监测预警机制等风险防范措施，从而将风险防控从贷款企业身上提前到了项目租户上，更进一步有效地进行项目贷后管理。具体结论归纳如下：
（1）根据回归结果可知，在 95%的置信区间内，租户的入住人数、教育程度、就业单位类型情况这三个因素对租户缴纳租金违约风险具有显著影响，而租户的性别、年龄、家庭收入和家庭必要支出占比则对租户缴纳租金违约风险无显著影响。
（2）入住人数、教育程度与租户租金缴纳违约情况的关系与预期相符，选择较少租住人数以及较高学历的公租房申请人可降低违约风险。
（3）就业单位类型情况与租户租金缴纳违约情况的关系与预期相反，公务员或有较稳定工作的租户违约风险反而较大。原因可能是租金对于该职业租户较低，重视程度不大造成，同时也可能是该部分人群申请公租房后转租造成。因此，银行在贷后管理时，要求 D 物业公司加强对该部分人群，出租后房屋入住情况进行核查，是否本人租住，并且加强缴费时间提醒作为降低租金缴纳违约风险的有效方式。
（4）一直以来的普遍观点认为，贷租户的性别、年龄、家庭收入和家庭必要支出占比会影响违约风险，家庭收入越低或家庭必要支出占比越高所产生的违约风险越高。但经数据研究分析发现，家庭收入和家庭必要支出占比与租户缴纳租金违约风险无显著的联系。究其原因，由于公租房租金是非常低廉的，对于绝大部分有收入的群体都能承受，所以租户收入和支出方面对租金缴纳违约情况并不明显。
综上所述，在影响租户租金缴纳违约的因素中，具有显著性影响的是租户的入住人数、教育程度、就业单位类型情况这三个，要降低租户租金缴纳违约风险，银行可以从要求相关机构在严格审批的前提下提高低学历且多人入住的租户申请条件入手。
参考文献（略）