致谢 5-6
摘要 6-7
ABSTRACT 7
序言 8-9
目录 9-11
1 引言 11-15
1.1 研究背景 11-12
1.2 研究意义 12
1.2.1 理论意义 12
1.2.2 现实意义 12
1.3 研究内容及研究方法 12-14
1.3.1 研究内容 12-13
1.3.2 研究方法 13-14
1.4 研究框架 14-15
2 文献综述与相关理论基础 15-21
2.1 文献综述 15-18
2.1.1 相关概念界定 15
2.1.2 国外文献综述 15-17
2.1.3 国内文献综述 17-18
2.1.4 文献评述 18
2.2 相关理论基础 18-21
2.2.1 相对估值理论 18-19
2.2.2 VaR风险管理方法 19-20
2.2.3 理论基础评述 20-21
3 新三板企业利用股票质押融资的现状分析 21-29
3.1 新三板挂牌市场的特征分析 21-25
3.1.1 新三板市场产生的背景及意义 21-23
3.1.2 新三板企业的特点及融资需求 23-25
3.2 我国股票质押的发展现状 25-29
3.2.1 股票质押的意义与作用 25-26
3.2.2 选择质押股权融资的原因 26-29
4 新三板企业股票质押存在的主要风险 29-32
4.1 股票质押贷款的风险类型及特征 29-30
4.2 股票质押贷款的风险类型及特征股票质押贷款的风险 30-32
4.2.1 信用风险 30
4.2.2 市场风险 30-31
4.2.3 流动性风险 31-32
5 VAR与股票质押贷款风险管理及实证分析 32-46
5.1 VAR风险管理 32-37
5.1.1 VaR风险管理方法的前世今生 32
5.1.2 VaR风险管理的概念 32-34
5.1.3 VaR的计算方法 34-37
5.2 基于VAR的股票质押贷款风险模型 37-39
5.3 新三板股票质押VAR模型的实证研究 39-44
5.4 VAR在新三板股票质押的风险管理中的评价 44-46
6 结论 46-48
6.1 对策与建议 46-47
6.2 不足与展望 47-48
参考文献 48-50