金融管理硕士论文提纲格式一
摘要 4-5
Abstract 5-6
1 绪论 9-19
1.1 问题的提出 9-11
1.1.1 研究背景 9-10
1.1.2 研究目的 10-11
1.1.3 研究意义 11
1.2 相关文献综述 11-16
1.2.1 金字塔结构与企业价值 11-14
1.2.2 讨价博弈与公司治理 14-16
1.2.3 研究综述小结 16
1.3 研究内容与研究框架 16-19
1.3.1 研究内容 16-17
1.3.2 研究框架 17-19
2 相关理论基础 19-30
2.1 相关概念 19-22
2.1.1 金字塔结构 19
2.1.2 终极控制人 19-20
2.1.3 两权分离 20-21
2.1.4 控制权私利 21-22
2.1.5 讨价博弈 22
2.2 理论基础 22-24
2.2.1 信息不对称理论 22-23
2.2.2 委托代理理论 23
2.2.3 控制权理论 23-24
2.2.4 监督收益共享理论 24
2.3 收益函数分析 24-30
2.3.1 金字塔结构的层级数、链条数对企业价值影响 25-27
2.3.2 讨价博弈能力对企业价值影响 27-28
2.3.3 两权分离度对企业价值影响 28-30
3 理论分析与假设 30-33
3.1 金字塔结构复杂度对两权分离度影响 30-31
3.2 讨价博弈对两权分离度影响 31-32
3.3 两权分离度对企业价值影响 32-33
4 研究设计 33-38
4.1 样本选取与数据来源 33
4.2 变量设计 33-37
4.2.1 金字塔复杂度的衡量 33-35
4.2.2 讨价博弈能力的衡量 35
4.2.3 两权分离度 35
4.2.4 企业价值的衡量 35-36
4.2.5 控制变量 36-37
4.3 回归模型 37-38
5 实证分析与结果 38-48
5.1 描述性统计 38-41
5.2 回归分析 41-46
5.2.1 金字塔结构复杂度对两权分离度影响分析 41-43
5.2.2 讨价博弈能力对两权分离度影响分析 43-44
5.2.3 两权分离度对企业价值影响分析 44-46
5.3 稳健性检验 46-48
6 结论 48-50
参考文献 50-54
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 54-55
致谢 55-56
金融管理硕士论文提纲格式二
摘要 4-5
Abstract 5
1 绪论 8-19
1.1 研究背景和研究意义 8-10
1.1.1 研究背景 8-9
1.1.2 研究目的和研究意义 9-10
1.2 国内外研究现状综述 10-17
1.2.1 系统性风险的宏观分析的相关研究 10-12
1.2.2 系统性风险的微观分析的相关研究 12-13
1.2.3 系统性风险的测度研究的相关研究 13-16
1.2.4 现有文献评述 16-17
1.3 论文框架 17-19
2 理论基础 19-30
2.1 概念的界定 19-20
2.1.1 系统性风险与非系统性风险 19
2.1.2 银行业系统性风险和其他主要风险的辨析 19-20
2.2 银行业系统性风险的主要特征 20-22
2.2.1 传染性 20-21
2.2.2 风险与收益的非对称性 21
2.2.3 负外部性 21-22
2.3 银行业系统性风险产生的原因 22-24
2.3.1 银行系统结构的脆弱性 22
2.3.2 银行市场的信息不对称 22-23
2.3.3 银行间复杂的信用关系 23-24
2.4 银行业系统性风险的测度方法 24-26
2.4.1 基于银行间关联关系的测度方法 24-25
2.4.2 自下而上的系统性风险度量 25
2.4.3 自上而下的系统性风险度量 25-26
2.5 巴塞尔协议Ⅲ的有关新规定 26-30
2.5.1 全新的资本标准和资本定义 26-27
2.5.2 引进并更新整体杠杆比率 27-28
2.5.3 加强流动性监管 28
2.5.4 系统性风险的防范和控制 28-30
3 基于Shapley值的中国银行业系统性风险测算方法 30-35
3.1 模型基础 30-31
3.1.1 Shapley值理论介绍 30
3.1.2 ES模型介绍 30-31
3.2 基于Shapley值的银行业系统性风险测算 31-34
3.2.1 模型的基本假定 31-32
3.2.2 相关变量的求解方法 32-34
3.3 本章小结 34-35
4 银行系统性风险测算的实证研究 35-49
4.1 数据描述 35
4.2 系统性风险的度量 35-43
4.2.1 实证方法基本步骤 35
4.2.2 各主要变量的计算 35-40
4.2.3 利用Shapley值法计算各银行系统性风险 40-43
4.3 影响系统性风险的因素识别 43-49
4.3.1 银行资产规模与系统性风险的关系 43-45
4.3.2 系统性风险主要影响因素的敏度分析 45-49
5 研究结论与展望 49-51
5.1 研究结论 49
5.2 研究展望 49-51
参考文献 51-55
附录A 关于Ψ(b)/Ψ(t)≥λ_b/λ_t的证明 55-56
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 56-57
致谢 57-58
金融管理硕士论文提纲格式三
摘要 4-6
Abstract 6-8
1 绪论 12-29
1.1 选题背景和意义 12-17
1.1.1 “大而不倒”问题的处理 12-14
1.1.2 或有可转债的创新实践 14-15
1.1.3 选题意义 15-17
1.2 文献综述 17-24
1.2.1 或有可转债合约设计的相关研究 17-20
1.2.2 或有可转债定价方法的相关研究 20-24
1.2.3 现有研究存在的主要问题 24
1.3 本文的主要工作 24-29
1.3.1 研究内容 24-28
1.3.2 论文结构 28-29
2 理论基础 29-43
2.1 或有可转债概述 29-33
2.1.1 基本条款要素 29-31
2.1.2 运作流程 31-33
2.1.3 与传统可转债的主要区别 33
2.2 路径依赖原理 33-36
2.2.1 路径依赖概念 33-35
2.2.2 路径依赖原理在可转债条款设计中的应用 35-36
2.3 或有可转债定价拟应用的主要工具 36-43
2.3.1 二叉树模型 36-38
2.3.2 障碍期权定价公式 38-41
2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43
3 不含附加条款的或有可转债(CoCos)定价改进方法 43-56
3.1 问题的提出 43
3.2 基本假设 43-44
3.3 离散时间下的CoCos定价方法 44-48
3.4 连续时间下的CoCos定价方法 48-51
3.5 模拟分析 51-55
3.5.1 数据来源与参数取值 51-52
3.5.2 定价结果分析 52-53
3.5.3 参数敏感度分析 53-55
3.6 小结 55-56
4 含股权回购条款的或有可转债(SCCs)及其定价方法 56-69
4.1 问题的提出 56-57
4.2 SCCs合约的运作机理 57-60
4.3 SCCs定价模型的构建 60-64
4.3.1 基本假设 60-61
4.3.2 SCCs定价模型 61-64
4.4 模拟分析 64-68
4.4.1 数据来源与参数取值 64-65
4.4.2 定价结果分析 65-66
4.4.3 参数敏感度分析 66-68
4.5 小结 68-69
5 含股权回售与赎回条款的或有可转债(SPCCs)及其定价方法 69-83
5.1 问题的提出 69-70
5.2 SPCCs合约的运作机理 70-71
5.3 SPCCs定价模型的构建 71-77
5.3.1 基本假设 71-72
5.3.2 SPCCs定价模型 72-77
5.4 模拟分析 77-82
5.4.1 数据来源与参数取值 77-78
5.4.2 定价结果分析 78-79
5.4.3 参数敏感度分析 79-82
5.5 小结 82-83
6 关键定价参数取值对银行资本结构的影响——以触发点为例 83-101
6.1 问题的提出 83
6.2 基本假设 83-85
6.3 不同触发点取值情形下的银行最优资本结构 85-92
6.3.1 含或有可转债的银行资本结构 85-86
6.3.2 不同触发点取值情形下的最优资本结构 86-92
6.4 具体影响分析 92-95
6.5 模拟与讨论 95-99
6.5.1 参数设置 95
6.5.2 模拟结果与分析 95-99
6.6 小结 99-101
7 研究结论与展望 101-107
7.1 本文的主要结论 101-103
7.2 本文的主要创新点 103-105
7.3 研究展望 105-107
参考文献 107-115
附录A 2000-2010年Credit Suisse主要财务信息 115-117
附录A-1 Credit Suisse历年年报下载网址 115-116
附录A-2 实证涉及的Credit Suisse财务数据 116-117
附录B SCCs和SPCCs定价的Matlab程序 117-120
附录B-1 SCCs定价的Matlab程序 117-118
附录B-2 SPCCs定价的Matlab程序 118-120
附录C 股权价值最大化一阶必要条件推导过程 120-125
附录C-1 CoCos触发点取值情形1下的推导过程 120-121
附录C-2 CoCos触发点取值情形2和3下的推导过程 121-123
附录C-3 CoCos触发点取值情形4下的推导过程 123-125
攻读博士学位期间发表学术论文情况 125-127
致谢 127-129
作者简介 129-130