本文是一篇经济管理论文，本文创新性地尝试将最低收购价政策以虚拟变量的形式纳入EGARCH模型中，在分析政策执行对稻谷价格波动直接影响的同时，还考察了稻谷价格在政策支撑下的波动非对称性情况。
第一章 绪论
第一节 选题背景及研究意义
一、选题背景
粮食足则天下安，粮价稳则物价稳，保障国家粮食安全和价格稳定是国家头等大事。粮食作为一种特殊商品，一头连着生产者，一头连着消费者，关系着人民群众的切身利益，始终是经济发展、社会稳定和国家自立的基础。鉴于粮食在国民经济的基础性地位，其价格的波动往往会产生连锁效应，带动其他农产品价格的相应变动，进而对物价总水平的稳定产生重要影响。当粮食价格波动频繁且幅度较大时，可能会加剧粮食市场的总体不确定性，不利于生产者长期投资和生产决策，从而减少产量（Haile，2015；Magrini，2017）；同时，粮食价格波动也会影响消费者整体福利和粮食安全保障（Dawe，2015；Amolegbe，2021），严重的话可能会引发粮食危机或政治危机（Wright，2011；Bellemare，2015）。因此，保持粮食市场价格稳定一直是我国政府粮食宏观调控的重要目标。稻谷在我国三大主粮中占据首要地位，是我国当前最重要的口粮来源和战略储备物资之一，对于国家粮食安全的重要性不言而喻。同时，稻谷价格的波动直接影响着整体物价水平和社会稳定，因此，保持稻谷市场价格的稳定具有极其重要的意义。
稻谷最低收购价政策是我国对粮食价格进行调控的重要手段，在实施过程中的问题日益凸显，其稳定稻谷价格波动的作用开始受限。我国于2004年出台稻谷最低收购价政策，在粮食主产区设置稻谷最低收购价以避免丰收时节稻谷市场价格暴跌而引发的“谷贱伤农”、“卖粮难”等问题。面对国内生产资料、人工费用等生产成本逐年增加的压力，我国在2004-2014年期间连续七年提高最低收购价水平以维持粮食增产、稳定农户种粮收益（图1.1），该政策用以解决农户“卖粮难”的设计初衷逐渐转变成了“保收入”的功能，其形成的托市价格并不能完全真实反映市场供求关系，使得国内稻谷价格形成机制及市场价格信号在一定程度上被扭曲。
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第二节 研究内容与论文结构
一、研究目标与内容
（一）研究目标
本文总目标为测算最低收购价政策对稻谷市场价格波动的直接影响，为我国稻谷最低收购价政策的改革和完善提供一定的参考。具体分为以下三个子目标：
子目标1：分析国内稻谷市场的波动特征与规律以及我国稻谷最低收购价政策演变历程，厘清国内市场稻谷价格的波动趋势，把握收购价政策与稻谷市场价格波动的内在关联。
子目标2：分析最低收购价政策对稻谷市场价格波动率大小的直接影响，明确该政策在不同地区和阶段、不同市场、不同稻谷品种中维护稻谷市场价格稳定方面的效果。
子目标3：研究稻谷最低收购价政策对我国稻谷市场价格波动的影响机制和特征，掌握完善稻谷最低收购价政策与优化稻谷市场价格形成机制的关键举措。
（二）研究内容与逻辑思路
文章以西方经济学的基本理论为指导，从理论上深入剖析了最低收购价政策背后的经济学逻辑。在理论分析的基础上，文章进一步将稻谷最低收购价政策以虚拟变量的形式引入(E)GARCH模型，通过实证分析探讨了我国稻谷最低收购价政策在维护市场稳定方面的作用，即其“托市效应”，并从不同区域（政策执行区和非执行区）、不同阶段（政策调整前和政策调整后）不同品种（早籼稻、中晚籼稻和粳稻）、不同市场（现货市场和期货市场）的角度全面而深入地比较政策在稳定稻谷价格波动方面的实际成效。通过该研究，可以估计稻谷最低收购价政策对稻谷市场价格波动的直接影响，从而科学客观地评价稻谷最低收购价政策对稻谷市场产生的实际影响，为改革和完善我国稻谷价格支持政策提供参考。全文研究内容主要按照“研究概述—理论基础—现实考察—实证检验—政策建议”的逻辑顺序展开。
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第二章 文献综述
第一节 概念界定
一、最低收购价政策
粮食最低收购价政策是国家对小麦、稻谷等重点粮食品种制定的规定最低价格的收购政策。每年在作物播种前，国家会结合粮食成本与收益、市场供需状况以及宏观经济调控等需要，为粮食主产区内的小麦、稻谷等品种事先设定并公布一个政策价格，当粮食市场价格高于政策价格时，政策不启动，农民按市场价格出售农产品；当市场价格低于政府规定的政策价格时，政府将委托相关粮食企业从粮食主产区的农民手中按照规定的政策价格收购粮食。实行最低收购价政策的目的是稳定粮食市场价格，避免农民面临“卖粮难”、“谷贱伤农”等问题，从而保障农民利益、促进粮食生产以及维护粮食市场稳定供应。
特别地，2004年我国出台了稻谷最低收购价政策，这一政策涵盖的稻谷品种包括早籼稻和中晚稻（含中籼稻、晚籼稻和粳稻）。在2005 年，国家首次实施了籼稻的最低收购价执行预案，随后在2007 年，粳稻的最低收购价执行预案也得以启动。稻谷最低收购价政策执行区域及变化如表2.1所示。
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第二节 粮食价格波动特征与影响因素研究
一、国内外粮食价格波动特征研究
从国际市场来看，世界粮食供需区域不平衡特征明显，在面临极端气候、地缘冲突等外部冲击下，国际粮食价格容易产生大幅波动（黄飞，2018）。1964-2022年近60年间，国际粮食价格大涨共发生6次，每次持续时间最短20个月，最长超过44个月（曾伟，2023）。不同时期国际粮食价格波动呈现出不同特征，主要体现在波动周期、震荡程度、持续时间以及驱动因素等方面。1961-2010年期间国际粮价波动呈现出“异常稳定-大幅震荡-相对平稳-显著起伏”的变动轨迹，而在2000年之后，国际粮价波动的特点表现为波动周期延长、波幅扩大以及涉及的粮食品种增多（张秀青，2020）；粮食价格波动趋势与原油价格走势一致，与美元指数走势基本相反（傅晓，2009）。新冠疫情的肆虐与战争冲突、极端天气等不利因素相互叠加，导致全球主要粮食品种库存持续减少，并推动国际粮价强势上扬，近两年时间价格屡次刷新历史记录，并于2022年4月和5月份达到峰值，至今回落后的价格整体仍明显高于疫情前水平（张斌，2023）。
从国内市场来看，我国粮食价格具有周期性波动特征。1960-2010年我国粮食定价呈现出相对稳定的波动周期，其中政府定价的波动周期约6-8年，而市场定价则呈现出更为频繁的2-3年波动周期（龚芳，2012）。1997-2017年我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征（谢娟，2019）。从品种上看，我国小麦和玉米价格波动具有集簇性，但并未展现出高风险高收益的特点，且小麦价格的波动还具有非对称性，具体表现为价格上涨引发的波动幅度相对较大（罗万纯，2010）。
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第三章 最低收购价政策影响稻谷价格波动的机理分析 .................... 19
第一节 理论基础 ............................ 19
一、农业弱质性理论 ................................ 19
二、蛛网模型理论 ............................... 20
第四章 最低收购价政策演变历程与稻谷价格波动特征 .................... 25
第一节 保供给为主阶段(2004—2008年) .............................. 25
第二节 保增收为主阶段(2009—2014年) ........................... 26
第三节 政策改革探索阶段(2015—2017年) ............................ 29
第五章 稻谷最低收购价政策执行对市场价格波动的影响 ................ 32
第一节 模型构建和数据描述 .......................... 32
第二节 基于全国稻谷市场数据的模型估计及结果分析 ................. 34
第五章 稻谷最低收购价政策执行对市场价格波动的影响
第一节 模型构建和数据描述
为分析最低收购价政策执行对稻谷价格波动的直接影响，本文借鉴Jian Yang（2001）和Kalkuhl M（2016）的做法，采用广义自回归条件异方差（GARCH）模型对稻谷价格波动率进行建模。GARCH模型最初由Bollerslev在1986年基于Engle的ARCH模型推广所得，该模型有两方面的优点：首先，与传统的计量模型相比，GARCH模型能够捕捉到波动率的自回归特性，即过去的波动率对当前波动率的影响；其次，GARCH模型还可以较好地进行波动率预测。
为更好反映价格变化的频率和程度，本文选取早籼稻、中晚籼稻和粳稻的期现货价格日度数据作为研究对象。由于wind等数据库中稻谷现货价格数据始于2007年，期货数据始于2014年，故研究覆盖的现货时段为2007年1月4日至2023年2月28日，期货时段为2014年7月8日至2023年2月28日。其中各稻谷品种现货价格为国内市场平均价格，期货价格为近期月份连续合约的期货结算价，因缺乏全国性的现货市场，这里使用的现货价格仅代表特定地区或地点内各种稻谷的活跃现货市场价格。稻谷各品种的收益率序列描述性统计如表5.1所示：
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第六章 结论与政策建议
第一节 主要结论
本文将稻谷最低收购价政策以0-1虚拟变量的形式添加到GARCH模型和EGARCH模型中，对比分析了不同稻谷品种在政策影响下的期现货价格波动情况，并探讨了导致这些差异的可能原因，以下是本文研究得到的主要结论：
（1）在现有研究的基础上，本文将最低收购价政策对稻谷整体的影响细化到政策对稻谷各个品种的影响上，发现最低收购价政策的实施能有效降低稻谷现货市场价格的波动率，且政策对早籼稻、中晚籼稻和粳稻的市场价格稳定作用不同。其中，粳稻受到政策性因素影响较大，早籼稻次之，中晚籼稻受到的影响较小。原因可能是早籼稻、中晚籼稻和粳稻现货的产-购比、消费-库存比等市场供求基本面存在差异，使得稻谷各品种现货对各自的最低收购价格的反应存在差异，因而不同稻谷品种之间的现货市场价格对最低收购价政策的实施与调整的反应不同。
（2）本文将稻谷期货市场纳入分析的同时，还在早籼稻期货单一品种的基础上增添了政策对中晚籼稻期货和粳稻期货价格波动的影响分析。研究得出稻谷最低收购价政策在对稻谷不同品种期货市场的影响上，政策效果存在显著差异。其中，稻谷最低收购价政策有效降低了中晚籼稻和粳稻期货市场的价格波动率，但却加剧了早籼稻期货市场价格的波动程度。这种差异可能源于稻谷最低收购价政策主要聚焦于稻谷现货价格的调控，且政策出台和执行过程中的不确定性可能为期货市场的投机行为提供了机会，从而加剧了稻谷期货市场的价格波动。同时，不同稻谷品种期货的市场化程度也可能在一定程度上影响政策对稻谷期货价格波动的作用方向。
参考文献（略）